Bâle III : Quel pilotage efficient des risques ?
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LES MEILLEURS DISPOSITIFS D’ANALYSE, DE GESTION ET DE CONTRÔLE DES RISQUES ?
- Un point sur les avancées réglementaires (les futurs ratios de liquidité)
- Les impacts de Bâle III sur les stratégies et les business models
- Mieux gérer le risque de liquidité et de contrepartie
- Activité de notation et rôle dans la gestion des risques
- Elargir la couverture des risques associés aux fonds propres
- Impact des exigences réglementaires (liquidité) dans la tarification crédit
- Appétit des institutionnels pour la dette immobilière
- Quel avenir pour les méthodes internes d’évaluation et de mesure des risques ?
Orateur:
Adel Harzi, Dexia Group
Thierry Grunspan, Standard & Poor’s
Jean-Gabriel Albigot, Groupe Société Générale
Giancarlo Pellizzari, The Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Sophie Didelot, BPCE
Benoit Cougnaud, Azerrisk Advantage
Vendredi 22 novembre 2013
08:30 Accueil des participants
09:00 Une approche du risque différente implique-t-elle un changement des business models bancaire ?
- Arbitrage risque/coût en fonds propres et rentabilité
- Quelle menace pour le crédit ?
- Nouveaux marchés, nouvelles activités, nouveaux produits
- Quels nouveaux risques pour demain ?
Adel Harzi, Head of Capital Management DCL Capital Management and Structuring • Dexia Group
10:00 Bâle III : Capitalisation, solvabilité et gestion des risques Analyse et point de vue d’une agence de notation
- Ratios de capitalisation bancaire
- Ratios de liquidité
- Leverage ratio
- Risque de contrepartie
Thierry Grunspan, Directeur • Standard & Poor’s
11:00 Pause-café
11:30 Quel avenir pour les méthodes internes d’évaluation et de mesures des risques ?
- Vers un retour à un monde où cohabiteraient des modèles “réglementaires” qui ne serviraient qu’à calculer des exigences en fonds propres et des modèles plus “économiques” qui appréhenderaient mieux les profils de risque intrinsèques des portefeuilles ?
Sophie Didelot, Responsable du Département Pilotage Consolidé des Risques Direction Risques Groupe • BPCE
12:30 Déjeuner
14:00 Entre le scepticisme du marché, et les interrogations des régulateurs, quel avenir pour les modèles internes de gestion des risques ?
- Asset quality review, hypothetical portfolios exercices : vers une remise en cause d’une douzaine d’années de développements méthodologiques internes ?
- Quelles synergies mettre en avant en interne pour légitimer les travaux entrepris , et comment communiquer en externe sur la fiabilité des modèles ?
- Quelles leçons en tirer pour les travaux sur les futures normes comptables, et la gestion des risques ?
Jean-Gabriel Albigot, Direction des risques • Groupe Société Générale
15:00 Les impacts de de Bâle III : focus sur la liquidité, principalement pour les banques “infrastructure” et sur le reporting
- Comment les coûts additionnels vont-ils être absorbés ?
- Quel sera l’impact du nouveau paysage réglementaire sur l’activité reporting des banques ?
- Dans quelle mesure les banques peuvent-elles tirer un avantage concurrentiel de ces nouvelles contraintes ?
- Quels sont les impacts sur la gouvernance des banques et les stratégies mises en oeuvre ?
Giancarlo Pellizzari, Managing Director – Head of Statutory, Regulatory Reporting and Consolidation • The Bank of New York Mellon S.A./N.V.
16:00 Pause-café
16:30 Les divergences nationales dans l’application de Bâle III : État des lieux de la compétition réglementaire
- Synthèse des divergences/ convergences par catégories de banques en zone Euro, Grande Bretagne, Suisse, aux Etats Unis et sur les autres places financières majeures
- Spécificités du système bancaire américain (OTD et taux d’intermédiation)
- Dernières décisions américaines et européennes
- Impacts attendus des principales divergences réglementaires
Benoit Cougnaud, Associé • Azerrisk Advantage
17:30 Fin du séminaire