Pourquoi participer ?
Le Comité de Bâle, chargé de coordonner la régulation internationale du secteur bancaire, a décidé d’étaler sur quatre ans à partir de janvier 2015 la mise en application de la règle du «ratio de liquidité à court terme» (LCR, liquidity coverage ratio), tout en élargissant entre autres aux actions et aux prêts immobiliers résidentiels titrisés (RMBS, notés AA ou mieux) la gamme des actifs
éligibles à ces réserves de liquidités.
Cette flexibilité accrue doit permettre aux banques de constituer leurs réserves de liquidités obligatoires, afin qu’elles puissent consacrer une partie de leurs réserves au soutien à la reprise économique.
Les nouvelles règles du Comité de Bâle vise principalement à :
• renforcer le niveau et la qualité des fonds propres («tier one et core tier one») ;
• mettre en place un ratio de levier («leverage ratio»);
• améliorer la gestion du risque de liquidité par la création de deux ratios de liquidité (ratio de liquidité à un mois «Liquidity coverage ratio» et ratio de liquidité à un an «Net stable funding ratio»);
• renforcer les exigences prudentielles concernant le risque de contrepartie.
Ces nouvelles règles du jeu auront des conséquences micro et macroéconomiques majeures : Limitation des engagements très longs, abandon de certaines activités, course aux dépôts, désintermédiation du financement des entreprises… Conséquences sur la BFI : vers un modèle économe en ressource… Les cessions de certaines activités de financement et de portefeuilles de prêts qui pèsent lourds dans les bilans sont l’autre voie qu’on privilégiée les banques.
Dans ce contexte, les initiatives de sociétés de gestion d’actifs et d’investisseurs institutionnels se multiplient afin de profiter d’une plus grande désintermédiation du financement de l’économie.
Durant cette journée, à travers une alternance d’exposés et de débats sur des thèmes définis en étroite collaboration avec les intervenants, Arrow Institute vous propose d’aborder les thèmes suivants :
- SSLes Bâle III : un point sur les avancées réglementaires
- SSOù en est-on dans la mise en oeuvre de Bâle III ?
- SSMieux gérer le risque de liquidité
- SSActivité de notation et rôle dans la gestion des risques
- SSLes impacts de Bâle III sur les stratégies et les business models
- SSQuelle évolution des modèles de portefeuille de crédit ?
- SSModélisation du risque en dynamique et avec prise en compte du cycle
- SSRisque systémique et charge en capital
Public concerné
Au sein de l’ensemble des métiers de l’industrie financière (Banque de détail, BFI, Asset Management, Banque Privée, Services aux Investisseurs, Assurance…) :
- SSDirecteurs et responsables des risques
- SSResponsables du projet Bâle III
- SSResponsables de la gestion actif/passif
- SSDirecteurs techniques
- SSDirecteurs financiers et trésoriers
- SSDirecteurs investissements
- SSDirecteurs et responsables organisation et projets
- SSDirecteurs et responsables de l’audit et du contrôle
- SSDirecteurs et responsables comptables
- SSContrôleurs de gestion
- SSDirecteurs et responsables des engagements
- SSResponsables au sein de middle-office
- Autre public :
SSExperts comptables, Consultants, Avocats…
Méthode de travail
- SSDocumentation remise à chaque participant au début de la formation
- SSPrésentations définies en étroite collaboration avec les intervenants pour répondre aux attentes les plus exigeantes
- SSAlternance d’exposés et de débats garantissant une véritable interactivité
- SSDes pauses permettent des contacts privilégiés avec les intervenants
Objectifs pédagogiques
- SSDécrypter les derniers enjeux et modalités de la réforme Bâle III
- SSComprendre les impacts de Bâle III et les chantiers à mettre en oeuvre
- SSMesurer les impacts de Bâle III pour la banque et son bilan
- SSComprendre la mesure de risque de marché et de liquidité
- SSÉvaluer les ratios internationaux de liquidité