Bâle III : Quel pilotage efficient des risques ?
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Les meilleurs dispositifs d’analyse, de gestion et de contrôle des risques ?
- Un point sur les avancées réglementaires (les futurs ratios de liquidité)
- Etude des trajectoires LCR et le pilotage de la liquidité
- Les impacts de Bâle 3 sur les stratégies et les business models
- La problématique de qualité des données assurancielles sous Solvabilité 2
- Mieux gérer le risque de liquidité et de contrepartie
- Activité de notation et rôle dans la gestion des risques
- Elargir la couverture des risques associés aux fonds propres
- Quel avenir pour les méthodes internes d’évaluation et de mesures des risques ?
Orateurs:
Giancarlo Pellizzari, European Central Bank
Sophie Dicelot, BPCE
Bruno Vial, COFACE
Gildas Pendezec, Responsable Organisation, Cost Management et Procédures.
Noureddine Lehdili, Natixis
Lionel Castelin, Audisoft
Jeudi 20 novembre 2014
08:30 Accueil des participants
09:00 Supervision de l’European Central Bank : Quelles sont les points d‘attention du régulateur ?
- Quelle « qualité des données bâloises » pour les ratios et la gestion des risques prudentiels ?
Giancarlo Pellizzari, Head of Supervisory Statistics Division, Directorate General Statistics • European Central Bank
10:00 Faut-il revenir à un calcul des exigences en fonds propres/RWA sur des bases standards et laisser les modèles internes à la gestion interne des risques ?
- Un constat : les contraintes mises par les superviseurs sur les critères de validation de modèles et la « micro-supervision » associée entraine compte-tenu du nombre de modèles, du niveau
croissant d’exigences et de la gouvernance associé à un « blocage » du système - Comment « débloquer » la gestion interne ?
– Vers une simplification des process/gouvernance de revue/validation des modèles par les superviseurs ?
– Vers une simplification du système lui-même ?
Sophie DIDELOT, Directeur Pilotage Consolidé et Modèles • Direction Risques Groupe • BPCE
11:00 Pause-café
11:30 La problématique de qualité des données assurancielles sous Solvabilité 2
- Les principes posés par le régulateur
- Les problématiques concrètes que cela pose dans le monde de l’assurance
Bruno Vial, Responsable de l’actuariat • COFACE
12:30 Déjeuner
14:00 La nouvelle réglementation Bâle III implique-t-elle un changement des business models bancaires ?
- Optimisation des ratios : les marges de manoeuvre
- Guerre des dépôts : L’épargne des particuliers au coeur des préoccupations
- Impacts sur les métiers bancaires
- Focus sur les Stress Tests : des résultats globalement satisfaisants
Gildas Pendezec, Responsable Organisation, Cost Management et Procédures
15:00 Risque de modèle – Leçons de la crise : le cas des modèles de valorisation dans un environnement post-crise
- La gestion et la gouvernance du risque de modèle
- Focus sur le processus de la validation des modèles et sur les nouvelles exigences de la réglementation EMIR
- Analyse et mesure du risque de modèle : Etude d’un cas pratique
Noureddine Lehdili, Deputy Head of Quantitative Analytics and Model Validation • Natixis
16:00 Pause-café
16:30 CRD4 / Solvabilité 2 : des impacts transverses pour une multitude d’acteurs
- Solvabilité 2 : ORSA / Gouvernance et impacts transverses Assureurs – Asset managers
- CRD4 / Nouveau coûts des fonds propres, nouveau coût de la liquidité, activités LCR compliant ? des interactions complexes avec d’autres Regulation Bâle 3 – EMIR / des périmètres encore non homogène : US GAAP vs IFRS faussant les comparaisons => l’exemple criant du ratio de levier !
– Quid des impacts sur les marchés ? Quid des impacts sur la rentabilité et les parts de marché des banques européennes ?
– Complémentarité entre Assureurs et banquiers dans le crédit ? Financement : demain le tout marché ? modèle anglo saxon de financement Versus modèle européen ?
Lionel Castelin, Directeur Associé en charge des activités de marchés • Audisoft
17:30 Fin du séminaire